Anda diberikan dua model random walk yang identik dalam segala aspek, kecuali yang satu mengandung sebuah parameter drift positif yang diketahui dan yang lainnya tidak mengandung parameter drift. Manakah diantara pernyataan berikut ini yang tidak benar?
Untuk model random walk tanpa drift, semua nilai forecast dari waktu T adalah
Untuk model random walk tanpa drift, standard error nilai forecast dari waktu T naik ketika horison forecast
Untuk model random walk dengan drift, nilai forecast dari waktu T akan naik secara linier ketika horison forecast
Untuk model random walk dengan drift, standard error nilai forecast dari waktu T sama dengan standard error dari nilai forecast yang bersesuaian untuk model random walk tanpa drift.
Untuk model random walk dengan drift, standard error nilai forecast dari waktu T akan naik atau turun, tergantung dengan parameter drift, ketika horison forecast naik
Diketahui
Dua model random walk yang identik dalam segala aspek, kecuali yang satu mengandung sebuah parameter drift positif yang diketahui dan yang lainnya tidak mengandung parameter drift
NB: Bisa dilihat di buku Econometric Models and Economic Forecasts (Fourth Edition), 1998, by Pindyck, R.S. and Rubinfeld,D.L., Halaman 490-492
Proses pengerjaan
Berdasarkan sifat-sifat di atas maka yang salah adalah pilihan E karena jika model random walkmengandung sebuah parameter drift positif maka standard error nilai forecast dari waktu T akan selalu naik sesuai dengan sifatnya
Jawaban
e. Untuk model random walk dengan drift, standard error nilai forecast dari waktu T akan naik atau turun, tergantung dengan parameter drift, ketika horison forecast naik
