Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Permodelan dan Teori Risiko Periode Ujian : November 2014 Nomor Soal : 25
SOAL
Diketahui bahwa klaim untuk asuransi mobil di sebuah daerah mengikuti distribusi Weibull:
\(F(x) = 1 – {e^{ – {\rm{ }}{{\left( {\frac{x}{\theta }} \right)}^{0,2}}}},x > 0\)
Sampel dari empat buah klaim diketahui sebesar 130, 240, 300, 540 dan dua buah klaim lainnya diketahui lebih dari 1000. Tentukan estimasi dari \(\theta \) dengan maximum likelihood
Kurang dari 300 Antara 300 sampai 1200 Antara 1200 sampai 2100 Lebih dari 2100 Kunci Jawaban & Pembahasan
Diketahui \(F(x) = 1 – {e^{ – {\rm{ }}{{\left( {\frac{x}{\theta }} \right)}^{0,2}}}},x > 0\) Sampel dari empat buah klaim diketahui sebesar 130, 240, 300, 540 dan dua buah klaim lainnya diketahui lebih dari 1000 Rumus yang digunakan \(L(\theta ) = f({x_1}) \cdot f({x_2}) \cdot f({x_3}) \cdot f({x_4}) \cdot {\left[ {1 – F({x_5})} \right]^2}\) \(l(\theta ) = \ln L(\theta )\) Proses pengerjaan \(F(x) = 1 – {e^{ – {\rm{ }}{{\left( {\frac{x}{\theta }} \right)}^{0,2}}}},x > 0\) , maka \(f(x) = \frac{1}{5} \cdot {\theta ^{ – 0,2}} \cdot {x^{ – 0,8}} \cdot {e^{ – {{\left( {\frac{x}{\theta }} \right)}^{0,2}}}}\)Klaim sebesar 130, 240, 300, 540, 1.000
\(L(\theta ) = f(130) \cdot f(240) \cdot f(300) \cdot f(540) \cdot {\left[ {1 – F(1.000)} \right]^2}\)
\(L(\theta ) = 0,{2^4} \cdot {\theta ^{ – 0,8}} \cdot \left( {\frac{1}{{{{130}^{0,8}}}} \cdot … \cdot \frac{1}{{{{540}^{0,8}}}}} \right) \cdot {e^{ – \left[ {{{\left( {\frac{{130}}{\theta }} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{240}}{\theta }} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{300}}{\theta }} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{540}}{\theta }} \right)}^2} + 2{{\left( {\frac{{1000}}{\theta }} \right)}^2}} \right]}}\)
Dengan menghilangkan konstanta yang tidak digunakan:
\(l(\theta ) = \ln L(\theta ) \propto – 0,8\ln (\theta ) – \left[ {{\theta ^{ – 0,2}}({{130}^{0,2}} + {{240}^{0,2}} + … + 2{{(1.000)}^{0,2}})} \right]\)
\(l'(\theta ) = – \frac{{0,8}}{\theta } + 0,2{\theta ^{ – 1,2}}({130^{0,2}} + {240^{0,2}} + … + 2{(1.000)^{0,2}}) = 0\)
\(\hat \theta = 3.325,69\)
Jawaban d. Lebih dari 2100