Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Informasi di bawah ini diberikan untuk suatu model autoregressive \(ARMA\left( {1,1} \right)\) :
\({\phi _1} = 0,4\)
\({\theta _1} = 0,5\)
Hitunglah \({\rho _2}\) (dibulatkan 3 desimal).
- – 0,026
- – 0,029
- – 0,032
- – 0,035
- – 0,038
| Diketahui | Informasi di bawah ini diberikan untuk suatu model autoregressive \(ARMA\left( {1,1} \right)\) : \({\phi _1} = 0,4\) \({\theta _1} = 0,5\) |
| Rumus yang digunakan |
|
| Proses pengerjaan | \({\rho _2} = {\phi _1}{\rho _1}\) \({\rho _2} = {\phi _1}\frac{{\left( {1 – {\phi _1}{\theta _1}} \right)\left( {{\phi _1} – {\theta _1}} \right)}}{{1 + \theta _1^2 – 2{\phi _1}{\theta _1}}}\) \({\rho _2} = 0.4 \cdot \frac{{\left( {1 – \left( {0.4} \right)\left( {0.5} \right)} \right)\left( {0.4 – 0.5} \right)}}{{1 + {{\left( {0.5} \right)}^2} – 2\left( {0.4} \right)\left( {0.5} \right)}}\) \({\rho _2} = – 0.037647\) |
| Jawaban | E. – 0,038 |