Anda diberi informasi berikut tentang suatu model data berkala statis (time series stationer):
\({\rho _1} = – 0,310\)
\({\rho _2} = – 0,155\)
\({\rho _k} = 0;k = 3,4,5, \ldots \)
Selain itu, anda juga diberikan informasi:
\({\theta _1} + {\theta _2} = 0,7\)
Berpakah nilai \({\theta _1}\)
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Diketahui
Suatu model data berkala statis (time series stationer) memiliki:
Karena ada \({\theta _1}\) dan \({\theta _2}\) maka model time series-nya adalah \(MA\left( 2 \right)\) dengan fungsi autokorelasi:
\({\rho _1} = \frac{{ – {\theta _1}\left( {1 – {\theta _2}} \right)}}{{1 + \theta _1^2 + \theta _2^2}}\) dan \({\rho _2} = \frac{{ – {\theta _2}}}{{1 + \theta _1^2 + \theta _2^2}}\)
