Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Diketahui sebuah proses autoregresive moving average
\({y_t} = 0,5{y_{t – 1}} + 0,7 + {\varepsilon _t} – 0,2{\varepsilon _{t – 1}}\)
Hitunglah forecast l-periode dimana l merupakan bilangan yang sangat besar (mendekati tak-hingga)
- 1,4
- 1,7
- 2,1
- 2,5
- 3,0
| Diketahui | \({y_t} = 0,5{y_{t – 1}} + 0,7 + {\varepsilon _t} – 0,2{\varepsilon _{t – 1}}\) |
| Rumus yang digunakan | \(\mathop {\lim }\limits_{l \to \infty } {\hat y_T}\left( l \right) = \frac{\delta }{{1 – {\phi _1}}}\) |
| Proses Pengerjaan | \(\mathop {\lim }\limits_{l \to \infty } {{\hat y}_T}\left( l \right) = \frac{\delta }{{1 – {\phi _1}}}\) \(= \frac{{0,7}}{{1 – 0,5}}\) \(= 1,4\) |
| Jawaban | a. 1,4 |