Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Dalam simulasi Monte Carlo untuk valuasi opsi, standar deviasi dari nilai payoff terdiskonto adalah 18. Jika jumlah simulasi adalah 3.600, maka standard error estimasi harga opsi adalah?
a. 0,10
b. 0,20
c. 0,30
d. 0,60
e. 1,80
| Diketahui |
|
| Rumus yang digunakan | Formula standard error: $$\mathrm{SE} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$ |
| Proses pengerjaan | Standard error estimasi harga opsi tersebut adalah: $$\mathrm{SE} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$ Jadi, standard error estimasi harga opsi tersebut adalah 0,30. |
| Jawaban | c. 0,30 |