Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Diketahui sebuah proses stokastik, autoregresive process first order, AR(1):
\({y_t} = 0,9{y_{t – 1}} + 0,8 + {\varepsilon _t}\)
Dimana forecast untuk 6 periode merupakan
\({\hat y_T}\left( 6 \right) = 0,9{y_t} + Z\)
Tentukanlah Z.
- 2,50
- 3,75
- 3,95
- 4,10
- 5,20