Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Untuk suatu proses second order autoregressive \(AR\left( 2 \right)\) , diketahui sebagai berikut:
\({\rho _1} = 0,75\)
\({\rho _2} = 0,65\)
Hitunglah \({\phi _1}\)
- 0,7
- 0,6
- 0,5
- 0,4
- 0,3
| Diketahui | Untuk suatu proses second order autoregressive \(AR\left( 2 \right)\) , diketahui sebagai berikut: \({\rho _1} = 0,75\) \({\rho _2} = 0,65\) |
| Rumus yang digunakan |
|
| Proses pengerjaan | Persamaan 1 \({\rho _1} = \frac{{{\phi _1}}}{{1 – {\phi _2}}}\) \(0.75 – 0.75{\phi _2} = {\phi _1}\) \({\phi _2} = \frac{{0.75 – {\phi _1}}}{{0.75}}\) Dengan mensubstitusikan persamaan di atas ke persamaan 2 |
| Jawaban | B. 0,6 |