Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Diberikan forecast error 4 langkah ke depan berdasarkan ARIMA model
\({e_T}\left( 4 \right) = 0,3{\varepsilon _{T + 4}} – 0,4{\varepsilon _{T + 3}} + 0,2{\varepsilon _{T + 2}} – 0,5{\varepsilon _{T + 1}}\)
Diketahui pula, standar deviasi dari error, \({\sigma _\varepsilon } = 1,2\)
Hitunglah variance dari forecast error tersebut:
- 0,6480
- 0,6911
- 0,7250
- 0,7776
- 0,7930