fbpx

Pembahasan Ujian PAI: A50 – No. 29 – Mei 2018

51

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris

Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
Mata Ujian : Metoda Statistika
Periode Ujian : Mei 2018
Nomor Soal : 29

SOAL

Anda mencocokkan model moving average order pertama yang invertible ke dalam deret waktu. Koefisien autokorelasi dari sampel lag 1 adalah –0,3. Hitunglah tebakan awal untuk \(\theta \) (yaitu parameter moving average)

  1. 0,3
  2. 0,4
  3. 0,5
  4. 0,6
  5. 0,7

Leave A Reply

Your email address will not be published.