Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Sebuah regresi linier dengan tiga variabel bebas dan satu konstan digunakan untuk mencocokkan suatu deret dengan 100 pengamatan, diketahui bahwa:
\(\sum\limits_{t = 2}^{100} {{{\left( {{{\hat \varepsilon }_t} – {{\hat \varepsilon }_{t – 1}}} \right)}^2}} = 100\) \(\sum\limits_{t = 1}^{100} {{{\hat \varepsilon }_t}^2} = 81\)
Diberikan tabel Durbin-Watson Test
| N | k = 1 | k = 2 | k = 3 | k = 4 | ||||
| \({d_L}\) | \({d_U}\) | \({d_L}\) | \({d_U}\) | \({d_L}\) | \({d_U}\) | \({d_L}\) | \({d_U}\) | |
| 100 | 1,65 | 1,69 | 1,63 | 1,72 | 1,61 | 1,74 | 1,59 | 1,76 |
\({d_U}\) : batas atas dari critical value
Apa keputusan yang cocok pada uji Durbin-Watson tersebut?
- Residuals memiliki serial correlation yang positif
- Residuals memiliki serial correlation yang negatif
- Residuals tidak memiliki serial correlation
- Residuals memiliki serial correlation yang tak-negatif
- Hasil uji tidak dapat disimpulkan
| Diketahui | \(\sum\limits_{t = 2}^{100} {{{\left( {{{\hat \varepsilon }_t} – {{\hat \varepsilon }_{t – 1}}} \right)}^2}} = 100\) \(\sum\limits_{t = 1}^{100} {{{\hat \varepsilon }_t}^2} = 81\) |
| Rumus yang digunakan | Statistik tes
\(d = \frac{{\sum\limits_{t = 2}^n {{{\left( {{{\hat \varepsilon }_t} – {{\hat \varepsilon }_{t – 1}}} \right)}^2}} }}{{\sum\limits_{t = 1}^n {{{\hat \varepsilon }_t}^2} }}\)
Jika d = 2 maka tidak ada kolerasi Jika 0 < d < 2 positif kolerasi Jika 2 < d < 4 negatif kolerasi Untuk menguji korelasi positif Untuk menguji korelasi negatif |
| Proses Pengerjaan | \(d = \frac{{\sum\limits_{t = 2}^{100} {{{\left( {{{\hat \varepsilon }_t} – {{\hat \varepsilon }_{t – 1}}} \right)}^2}} }}{{\sum\limits_{t = 1}^{100} {{{\hat \varepsilon }_t}^2} }}\) \(= \frac{{100}}{{81}}\) \(= 1,2345\)Diperoleh \(0 < d < 2\) dan \(d = 1,2345 < {d_L} = 1,65\) dan nilai |
| Jawaban | a. Reaiduals memiliki serial correlation yang positif |