Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
Institusi |
: |
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) |
Mata Ujian |
: |
Metoda Statistika |
Periode Ujian |
: |
November 2017 |
Nomor Soal |
: |
18 |
SOAL
Pada suatu model autoregressive \(ARMA\left( {1,1} \right)\) diketahui informasi sebagai berikut:
\({\phi _1} = 0,3\)
\({\theta _1} = 0,5\)
Berapakah nilai \({\rho _2}\) (dibulatkan 3 desimal)?
- -0,029
- -0,038
- -0,046
- -0,054
- -0,061
Diketahui |
Pada suatu model autoregressive \(ARMA\left( {1,1} \right)\) diketahui informasi sebagai berikut:
\({\phi _1} = 0,3\)
\({\theta _1} = 0,5\) |
Rumus yang digunakan |
\({\rho _1} = \frac{{\left( {1 – {\phi _1}{\theta _1}} \right)\left( {{\phi _1} – {\theta _1}} \right)}}{{1 + \theta _1^2 – 2{\phi _1}{\theta _1}}}\)
\({\rho _k} = {\phi _1}{\rho _{k – 1}}\) untuk \(k \ge 2\) |
Proses pengerjaan |
\({\rho _2} = {\phi _1}{\rho _1}\)
\(= {\phi _1}\frac{{\left( {1 – {\phi _1}{\theta _1}} \right)\left( {{\phi _1} – {\theta _1}} \right)}}{{1 + \theta _1^2 – 2{\phi _1}{\theta _1}}}\)
\(= 0,3 \cdot \frac{{\left( {1 – 0,3 \cdot 0,5} \right)\left( {0,3 – 0,5} \right)}}{{1 + {{\left( {0,5} \right)}^2} – 2 \cdot 0,3 \cdot 0,5}}\)
\(= – 0,053684\) |
Jawaban |
d. -0,054 |