Pembahasan-Soal-Ujian-Profesi-Aktuaris-1024x481 (3) pai

Pembahasan Ujian PAI: A70 – No. 24 – Juni 2016

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris

Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
Mata Ujian : Permodelan dan Teori Risiko
Periode Ujian : Juni 2016
Nomor Soal : 24

SOAL

Diberikan informasi sebagai berikut:

  • Sebuah portfolio terdiri dari 100 resiko yang identik dan saling bebas (identic and independent risks).
  • Banyaknya klaim per tahun untuk setiap resiko berdistribusi Poisson dengan mean \(\lambda \).
  • The prior distribution dari \(\lambda \) diasumsikan berdistribusi gamma dengan mean 0,25 dan variansi 0,0025.
  • Pada tahun terakhir, terdapat pengalaman kerugian sebagai berikut :
Banyaknya Klaim Jumlah risiko
0 80
1 17
2 3

Tentukan variansi dari the posterior distribution dari \(\lambda \).

  1. kurang dari 0,00075
  2. paling sedikit 0,00075, akan tetapi kurang dari 0,00125
  3. paling sedikit 0,00125, akan tetapi kurang dari 0,00175
  4. paling sedikit 0,00175, akan tetapi kurang dari 0,00225
  5. lebih dari 0,00225

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment