Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Sebuah obligasi 10 tahun dengan Par value 100 membayar kupon sebesar 8% dan dibayar setiap 6 bulan. Harga dari obligasi tersebut adalah 118,20 dan yield to maturity nya adalah 6% (nominal rate convertible semi annual), hitung nilai jatuh tempo obligasi:
- 97
- 100
- 103
- 106
| Diketahui | F =100 n = 10 x 2 = 20 r = \(\frac{{8\% }}{2} = 4\% \) P= 118,20 \({i^{(2)}} = 6\% \) \(\frac{{{i^{(2)}}}}{2} = 3\% \) |
| Rumus yang digunakan | \(P = Fr{a_{\left. {\overline {\, n \,}}\! \right| i}} + Cv_i^n\) |
| Proses pengerjaan | \(P = Fr{a_{\left. {\overline {\, n \,}}\! \right| i}} + Cv_i^n\) \(118,20 = 100(4\% ){a_{\left. {\overline {\, {20} \,}}\! \right| 3\% }} + Cv_{3\% }^{20}\) \(C = 106\) |
| Jawaban | d. 106 |