Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Diketahui suatu proses autoregressive-moving average ARMA (1,1)
\({y_t} = 0.9{y_{t – 1}} + 2 + {\varepsilon _t} – 0.2{\varepsilon _{t – 1}}\)
Hitunglah nilai \({\rho _2}\)
- 0,72
- 0,74
- 0,76
- 0,78
- 0,80
Pembahasan Ujian PAI: A50 – No. 20 – Mei 2018
with
no comment
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment
