Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Tingkat bunga efektif tahunan obligasi zero coupon (kupon nol) dengan jangka waktu 2 tahun adalah 7%. Sementara tingkat bunga efektif tahunan obligasi zero coupon (kupon nol) berjangka waktu 1 tahun adalah 6%. Berapakah ekspektasi tingkat bunga 1 tahun untuk instrumen investasi yang diterbitkan 2 tahun dari sekarang? (pembulatan terdekat)
- 7,5%
- 8,0%
- 9,1%
- 11,8%
- 12,3%
| Diketahui |
|
| Rumus yang digunakan | \({(1 + {S_2})^2} = {\rm{ }}(1 + {S_1})((1 + f[1,2]))\) |
| Proses pengerjaan | \({(1 + {S_2})^2} = {\rm{ }}(1 + {S_1})((1 + f[1,2]))\) \({(1,07)^2} = {\rm{ }}(1,06)((1 + f[1,2]))\) \(f[1,2] = \frac{{{{(1,07)}^2}}}{{1,06}} – 1\) \(f[1,2] = 0,08009 \approx 0,08 = 8\% \) |
| Jawaban | B. 8,0% |