All posts by : Yolanda Claudya

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Investasi Periode Ujian : Mei 2026 Nomor Soal : 10 SOAL Sebuah saham baru saja membayar dividen sebesar 100. Dividen diperkirakan tumbuh 15% per tahun selama

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Investasi Periode Ujian : Mei 2026 Nomor Soal : 09 SOAL Dalam dunia risk-neutral, harga saham mengikuti Geometric Brownian motion dengan: $$ S_{0} = 10 ;

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Investasi Periode Ujian : Mei 2026 Nomor Soal : 08 SOAL Persamaan berikut merepresentasikan pergerakan suku bunga jangka pendek (short rate): $$dr_{t} = a\left(b – r_{t}\right)dt

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Investasi Periode Ujian : Mei 2026 Nomor Soal : 07 SOAL Dua portofolio masing-masing memiliki risiko tail yang besar, tetapi kerugiannya cenderung terjadi pada kondisi pasar

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Investasi Periode Ujian : Mei 2026 Nomor Soal : 06 SOAL Sebuah portofolio opsi memiliki delta sebesar -2.000 dan gamma sebesar 50. Jika harga aset dasar

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Investasi Periode Ujian : Mei 2026 Nomor Soal : 05 SOAL Dalam model binomial satu periode, harga saham dapat naik sebesar 15% atau turun sebesar 8%.

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Investasi Periode Ujian : Mei 2026 Nomor Soal : 04 SOAL Suatu saham memiliki harga saat ini sebesar 50. Saham tersebut akan membayar dividen sebesar 2

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Investasi Periode Ujian : Mei 2026 Nomor Soal : 03 SOAL Diketahui dinamika harga suatu saham \(X_t\) mengikuti proses stokastik dengan persamaan berikut: $$dX_{t} = 0{,}05\,X_{t}\,dt

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) Mata Ujian : Investasi Periode Ujian : Mei 2026 Nomor Soal : 02 SOAL Dalam simulasi Monte Carlo untuk valuasi opsi, standar deviasi dari nilai payoff terdiskonto adalah 18.