Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Diketahui suatu proses MA (2) \({y_t} = 0.3 + {\varepsilon _t} + 0.5{\varepsilon _{t – 1}} – 0.4{\varepsilon _{t – 2}}\). Berapakah nilai optimal dari 2 langkah kedepan dari model tersebut yang dibuat pada waktu t, jika error dari model pada waktu ke t, t-1, dan t-2 masing-masing 0.06 dan -0.1 dan 0.2 dan jika diketahui nilai dari deret pada waktu t-1 adalah -0,4.
- 0
- 0.23
- 0.24
- 0.3
- 0.64
| Diketahui | \({y_t} = 0.3 + {\varepsilon _t} + 0.5{\varepsilon _{t – 1}} – 0.4{\varepsilon _{t – 2}}\) \({\varepsilon _t} = 0.06\) \({\varepsilon _{t – 1}} = – 0.1\) \({\varepsilon _{t – 2}} = 0.2\) \(\mu = 0.3\) \({\theta _1} = – 0.5\) \({\theta _2} = 0.4\) |
| Rumus yang digunakan | \(E({y_t})\) |
| Proses pengerjaan | \(E({y_t}) = E(0.3 + {\varepsilon _t} + 0.5{\varepsilon _{t – 1}} – 0.4{\varepsilon _{t – 2}})\) \(= 0.3\) |
| Jawaban | d. 0.3 |