Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Anda menggunakan model ARMA (p,q) untuk merepresentasikan sebuah deret waktu (time series). Anda menjalankan pemeriksaan diagnostik (diagnostic checking) untuk menguji apakah model sudah ditentukan dengan
Diantara pernyataan mengenai pemeriksaan diagnostik (diagnostic checking) berikut, manakah yang tidak benar?
- Fungsi autokorelasi untuk deret simulasi / simulated series (deret waktu / time series yang dihasilkan oleh model) seharusnya dapat dibandingkan dengan contoh fungsi autokorelasi dari deret asli / original series
- Jika fungsi autokorelasi tidak ditandai berbeda, maka langkah berikutnya adalah menganalisa residual dari model
- Jika model ditentukan dengan benar, maka autokorelasi residual itu sendiri tidak berkorelasi, peubah acak terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi T, ketika T adalah jumlah pengamatan dalam deret waktu
- Jika model ditentukan dengan benar, maka residual harus menyerupai proses White- Noise
- Statistik Q, dimana \(Q = T\sum\nolimits_{k = 1}^K {\hat \gamma _k^2} \), diperkirakan berdistribusi Chi Square dengan (K – p – q) derajat kebebasan
