Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Diasumsikan bahwa tingkat suku bunga bebas risiko adalah 10%, dan tingkat imbal hasil harapan pasar adalah 18%. Jika saham PT ABCD memiliki tingkat imbal hasil yang disyaratkan sebesar 20%, berapakah beta dari saham PT ABCD?
a. 1,25
b. 1,50
c. 1,75
d. 2,25
e. 2,50
| Diketahui |
|
| Rumus yang digunakan | Rumus CAPM: $$E(r) = r_{f} + \beta\left(E\left(r_{Mkt}\right) – r_{f}\right)$$ |
| Proses pengerjaan | Akan dicari nilai dari \(\beta\): $$\begin{aligned} Jadi, nilai \(\beta\) adalah 1,25. |
| Jawaban | a. 1,25 |