Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
| Institusi |
: |
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) |
| Mata Ujian |
: |
Permodelan dan Teori Risiko |
| Periode Ujian |
: |
November 2014 |
| Nomor Soal |
: |
25 |
SOAL
Diketahui bahwa klaim untuk asuransi mobil di sebuah daerah mengikuti distribusi Weibull:
\(F(x) = 1 – {e^{ – {\rm{ }}{{\left( {\frac{x}{\theta }} \right)}^{0,2}}}},x > 0\)
Sampel dari empat buah klaim diketahui sebesar 130, 240, 300, 540 dan dua buah klaim lainnya diketahui lebih dari 1000. Tentukan estimasi dari \(\theta \) dengan maximum likelihood
- Kurang dari 300
- Antara 300 sampai 1200
- Antara 1200 sampai 2100
- Lebih dari 2100
| Diketahui |
- \(F(x) = 1 – {e^{ – {\rm{ }}{{\left( {\frac{x}{\theta }} \right)}^{0,2}}}},x > 0\)
- Sampel dari empat buah klaim diketahui sebesar 130, 240, 300, 540 dan dua buah klaim lainnya diketahui lebih dari 1000
|
| Rumus yang digunakan |
- \(L(\theta ) = f({x_1}) \cdot f({x_2}) \cdot f({x_3}) \cdot f({x_4}) \cdot {\left[ {1 – F({x_5})} \right]^2}\)
- \(l(\theta ) = \ln L(\theta )\)
|
| Proses pengerjaan |
\(F(x) = 1 – {e^{ – {\rm{ }}{{\left( {\frac{x}{\theta }} \right)}^{0,2}}}},x > 0\) , maka \(f(x) = \frac{1}{5} \cdot {\theta ^{ – 0,2}} \cdot {x^{ – 0,8}} \cdot {e^{ – {{\left( {\frac{x}{\theta }} \right)}^{0,2}}}}\)
Klaim sebesar 130, 240, 300, 540, 1.000
\(L(\theta ) = f(130) \cdot f(240) \cdot f(300) \cdot f(540) \cdot {\left[ {1 – F(1.000)} \right]^2}\)
\(L(\theta ) = 0,{2^4} \cdot {\theta ^{ – 0,8}} \cdot \left( {\frac{1}{{{{130}^{0,8}}}} \cdot … \cdot \frac{1}{{{{540}^{0,8}}}}} \right) \cdot {e^{ – \left[ {{{\left( {\frac{{130}}{\theta }} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{240}}{\theta }} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{300}}{\theta }} \right)}^2} + {{\left( {\frac{{540}}{\theta }} \right)}^2} + 2{{\left( {\frac{{1000}}{\theta }} \right)}^2}} \right]}}\)
Dengan menghilangkan konstanta yang tidak digunakan:
\(l(\theta ) = \ln L(\theta ) \propto – 0,8\ln (\theta ) – \left[ {{\theta ^{ – 0,2}}({{130}^{0,2}} + {{240}^{0,2}} + … + 2{{(1.000)}^{0,2}})} \right]\)
\(l'(\theta ) = – \frac{{0,8}}{\theta } + 0,2{\theta ^{ – 1,2}}({130^{0,2}} + {240^{0,2}} + … + 2{(1.000)^{0,2}}) = 0\)
\(\hat \theta = 3.325,69\) |
| Jawaban |
d. Lebih dari 2100 |
