Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
| Institusi |
: |
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) |
| Mata Ujian |
: |
Pemodelan dan Teori Risiko |
| Periode Ujian |
: |
Mei 2017 |
| Nomor Soal |
: |
3 |
SOAL
Sebuah kerugian berdistribusi Pareto dengan parameter \(\alpha \) dan \(\theta = 1.000\). The Loss Elimination Ratio (LER) pada 600 adalah 0,4.
Tentukan nilai \(\alpha \).
- kurang dari 1,9
- paling sedikit 1,9 akan tetapi kurang dari 2,0
- paling sedikit 2,0 akan tetapi kurang dari 2,1
- paling sedikit 2,1 akan tetapi kurang dari 2,2
- paling sedikit 2,2
| Diketahui |
Sebuah kerugian berdistribusi Pareto dengan parameter \(\alpha \) dan \(\theta = 1.000\). The Loss Elimination Ratio (LER) pada 600 adalah 0,4. |
| Rumus yang digunakan |
\(LER = \frac{{E\left( {X \wedge d} \right)}}{{E\left( X \right)}}\)
Pareto: \(E\left[ X \right] = \frac{\theta }{{\alpha – 1}}\) dan \(\begin{array}{*{20}{c}} {E\left[ {X \wedge u} \right] = \frac{\theta }{{\alpha – 1}}\left[ {1 – {{\left( {\frac{\theta }{{u + \theta }}} \right)}^{\alpha – 1}}} \right],}&{\alpha \ne 1} \end{array}\) |
| Proses pengerjaan |
\(LER = \frac{{E\left( {X \wedge d} \right)}}{{E\left( X \right)}} = \frac{{\frac{\theta }{{\alpha – 1}}\left[ {1 – {{\left( {\frac{\theta }{{d + \theta }}} \right)}^{\alpha – 1}}} \right]}}{{\frac{\theta }{{\alpha – 1}}}}\)
\(LER = 1 – {\left( {\frac{\theta }{{d + \theta }}} \right)^{\alpha – 1}}\)
\(0.4 = 1 – {\left( {\frac{{1000}}{{600 + 1000}}} \right)^{\alpha – 1}}\)
\({\left( {0.625} \right)^{\alpha – 1}} = 0.6\)
\(\alpha = \frac{{\ln \left( {0.6} \right)}}{{\ln \left( {0.625} \right)}} + 1\)
\(\alpha = 2.086855\) |
| Jawaban |
c. paling sedikit 2,0 akan tetapi kurang dari 2,1 |
