Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Strategi constant-mix rebalancing cenderung memberikan hasil relatif lebih baik dibanding buy and-hold apabila pasar?
a. tidak memiliki volatilitas
b. bergerak naik secara konsisten tanpa koreksi
c. bergerak turun secara konsisten tanpa pemulihan
d. hanya terdiri dari aset bebas risiko
e. berfluktuasi dan cenderung mean-reverting
| Diketahui | Strategi constant-mix-rebalancing dan buy-and-hold | |||||||||||||||||||||||||||
| Rumus yang digunakan | – | |||||||||||||||||||||||||||
| Proses pengerjaan | Perbandingan strategi constant-mix-rebalancing dan buy-and-hold:
Strategi constant-mix-rebalancing bekerja baik saat pasar naik turun (berfluktuasi) dan kembali ke rata-rata (mean reverting). Apabila pasar naik terus tanpa koreksi, buy-and-hold justru lebih baik karena investor tidak menjual aset yang sedang naik. Jadi, Strategi constant-mix rebalancing cenderung memberikan hasil relatif lebih baik dibanding buy and-hold apabila pasar berfluktuasi dan cenderung mean-reverting. | |||||||||||||||||||||||||||
| Jawaban | e. berfluktuasi dan cenderung mean-reverting |