Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
Institusi |
: |
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) |
Mata Ujian |
: |
Permodelan dan Teori Risiko |
Periode Ujian |
: |
Juni 2016 |
Nomor Soal |
: |
6 |
SOAL
Kerugian berdistribusi eksponensial dengan rata-rata (mean) 1.000. Terdapat deductible sebesar 500. Sebuah Perusahaan ingin menggandakan Loss Elimination Ratio (LER). Tentukan nilai deductible yang baru sedemikian sehingga tujuan perusahaan untuk menggandakan LER tercapai.
- 219
- 693
- 1.046
- 1.193
- 1.546
Diketahui |
- Kerugian berdistribusi eksponensial dengan rata-rata (mean) 1.000.
- Terdapat deductible sebesar 500
|
Rumus yang digunakan |
- \(E(X){\rm{ }} = \int\limits_0^\infty {S(x)dx} \)
- Loss elimination ratio = \(\frac{{E(X \wedge 500)}}{{E(X)}}\)
|
Proses pengerjaan |
Diketahui bahwa rata-rata adalah 1.000 yaitu:
\(E(X){\rm{ }} = \int\limits_0^\infty {S(x)dx} \)
Sehingga
\(E(X \wedge 500){\rm{ }} = \int\limits_0^{500} {S(x)dx = } \int\limits_0^{500} {{e^{ – {\rm{ }}\frac{x}{{1000}}}}dx = } – 1.000\left( {{e^{ – {\rm{ }}\frac{x}{{1000}}}} – 1} \right) = 393,46934\)
Loss elimination ratio = \(\frac{{E(X \wedge 500)}}{{E(X)}} = \frac{{393,46934}}{{1.000}} = 0,39346934\)
Jika LER digandakan, maka nilainya adalah \(0,78693868\)
Dengan demikian, \(E(X \wedge d){\rm{ }} = 786,93868\)
Dengan menyelesaikan persamaan diatas, kita dapatkan nilai d adalah sebesar:
\(1000(ln(0,{\rm{ }}2130613194)){\rm{ }} = 1.546,1753 \approx 1.546\) |
Jawaban |
E. 1.546 |