Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
Institusi |
: |
Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) |
Mata Ujian |
: |
Permodelan dan Teori Risiko |
Periode Ujian |
: |
November 2016 |
Nomor Soal |
: |
23 |
SOAL
Besarnya klaim yang diamati adalah 2, 5, 6, 9 dan 25. Data ini disesuaikan (fitted) dengan sebuah distribusi lognormal dengan menggunakan maximum likelihood.
Hitunglah rata-rata (mean) dari fitted distribution
- 7,2
- 7,8
- 8,2
- 8,4
- 9,4
Diketahui |
Besarnya klaim yang diamati adalah 2, 5, 6, 9 dan 25. Data ini disesuaikan (fitted) dengan sebuah distribusi lognormal dengan menggunakan maximum likelihood. |
Rumus yang digunakan |
Maximum Likelihhod Lognormal:
- \(\hat \mu = \frac{{\sum\nolimits_{k = 1}^n {\ln \left( {{X_k}} \right)} }}{n}\)
- \({\hat \sigma ^2} = \frac{{\sum\nolimits_{k = 1}^n {{{\left[ {\ln \left( {{X_k}} \right) – \hat \mu } \right]}^2}} }}{n}\)
- \(E\left[ X \right] = \exp \left[ {\hat \mu + \frac{{{{\hat \sigma }^2}}}{2}} \right]\)
|
Proses pengerjaan |
\(\hat \mu = \frac{{\ln \left( 2 \right) + \ln \left( 5 \right) + \ln \left( 6 \right) + \ln \left( 9 \right) + \ln \left( {25} \right)}}{5} = 1.902089\) |
|
\({\hat \sigma ^2} = \frac{{{{\left[ {\ln \left( 2 \right) – 1.902089} \right]}^2} + \cdots + {{\left[ {\ln \left( {25} \right) – 1.902089} \right]}^2}}}{5} = 0.676078\) |
|
\(E\left[ X \right] = \exp \left[ {1.902089 + \frac{{0.676078}}{2}} \right] = 9.3945\) |
Jawaban |
E. 9,4 |