Pembahasan-Soal-Ujian-Profesi-Aktuaris-1024x481 (3) pai

Pembahasan Ujian PAI: A10 – No. 17 – Mei 2017

Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris

Institusi : Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)
Mata Ujian : Matematika Keuangan
Periode Ujian : Mei 2017
Nomor Soal : 17

Sebuah perusahaan asuransi menjual produk pensiun yang membayarkan anuitas pasti sebesar 500 setiap akhir tahun selama 12 tahun. Perusahaan ini menginvestasikan premi yang di terima dalam sebuah obligasi dengan kupon tetap (fixed-interest coupon) dengan tingkat kupon tahunan sebesar 15% yang dibayarkan setiap tahun. Obligasi ini dapat dicairkan pada nilai par (redemaable at par) tepat saat 8 tahun. Diketahui pula tingkat suku bunga efektif tahunan adalah 4%. Aktuaris perusahaan diminta untuk menghitung bila ada kenaikan tingkat suku bunga, apakah produk ini akan memberikan laba atau rugi yang diakibatkan dari penurunan asset dan liabilitas yang tidak sama?

Pilihlah pernyataan yang paling tepat dari pernyataan di bawah ini!

  1. Tidak ada dampak. Durasi aset dan kewajiban adalah sama, maka kenaikan atau penurunan suku bunga tidak akan memberikan dampak yang sama terhadap asset dan liabilitas produk ini.
  2. Perusahaan akan rugi karena durasi aset lebih besar dari durasi kewajiban.
  3. Perusahaan akan memperoleh laba karena durasi aset lebih kecil dari durasi kewajiban.
  4. Perusahaan akan rugi karena durasi aset lebih kecil dari durasi kewajiban.
  5. Perusahaan akan memperoleh laba karena durasi aset lebih besar dari durasi kewajiban.

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment