Pembahasan Soal Ujian Profesi Aktuaris
SOAL
Untuk suatu model ARMA (1,1) diberikan persamaan sebagai berikut:
\({y_t} = 0.9{y_{t – 1}} + 3 + {\varepsilon _t} – 0.4{\varepsilon _{t – 1}}\)
Hitunglah \({\rho _1}\)
- 0,62
- 0,73
- 0,81
- 0,88
- 0,92
Pembahasan Ujian PAI: A50 – No. 28 – November 2016
with
no comment
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment
